Informationen zu Backtests
Anbieter: Jakaa GmbH
Berechnungsdatum: Wird in der App tagesaktuell angezeigt
Berechnungswährung: USD
Startwert: 100
Wichtiger Hinweis
Die dargestellten Ergebnisse sind historisch simulierte Backtests und keine tatsächlich erzielten Wertentwicklungen. Vergangene und simulierte Ergebnisse sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Der jeweilige Testzeitraum wird unmittelbar bei der Backtestdarstellung in der App angezeigt.
Asset-Portfolio
Anlageuniversum
- Vanguard S&P 500 ETF (VOO)
- SPDR Gold Shares (GLD)
- iShares 7–10 Year Treasury Bond ETF (IEF)
- SPDR Bloomberg 1–3 Month T-Bill ETF (BIL)
Methode
- tägliche Datenfrequenz;
- Rebalancing bei einem erkannten Regimewechsel;
- Gewichtung mittels Markowitz-Optimierung auf die maximale Sortino Ratio.
Sector-Portfolio
Anlageuniversum
- Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY)
- Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC)
- Technology Select Sector SPDR Fund (XLK)
- Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI)
- Materials Select Sector SPDR Fund (XLB)
- Energy Select Sector SPDR Fund (XLE)
- Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP)
- Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV)
- Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU)
- Financial Select Sector SPDR Fund (XLF)
- SPDR Gold Shares (GLD)
- iShares 7–10 Year Treasury Bond ETF (IEF)
- SPDR Bloomberg 1–3 Month T-Bill ETF (BIL)
Methode
- tägliche Datenfrequenz;
- Rebalancing bei einem erkannten Regimewechsel;
- Gewichtung mittels Markowitz-Optimierung auf die maximale Sortino Ratio.
Signal- und Ausführungsannahme
Ein Regimewechsel wird anhand der Daten des letzten Handelstags (T-1) berechnet. Die rechnerische Umschichtung wird im Backtest zum Schlusskurs dieses Handelstags (T-1) angesetzt.
Dies ist eine theoretische Backtestannahme. Da das Signal erst unter Verwendung der vollständigen Schlussdaten von T-1 berechnet wird, ist eine reale Ausführung zu genau diesem Schlusskurs grundsätzlich nicht sichergestellt. Tatsächlich erzielbare Ausführungskurse können insbesondere durch spätere Orderaufgabe, Marktbewegungen, Spreads und Liquidität abweichen.
Benchmarks
Zur Einordnung können folgende Total-Return- beziehungsweise Performanceindizes verwendet werden:
- S&P 500;
- MSCI World;
- DAX.
Die Benchmarkwerte berücksichtigen Dividenden beziehungsweise Ausschüttungen.
Nicht berücksichtigte Faktoren
In den Backtestergebnissen werden nicht berücksichtigt:
- Transaktions- und Produktkosten;
- Steuern;
- Dividenden und sonstige Ausschüttungen;
- Wechselkurseffekte;
- individuelle Spreads, Slippage oder Ausführungsbeschränkungen.
Die tatsächlich erzielbare Nettowertentwicklung kann daher erheblich von der Simulation abweichen.
